Сравнение MDEV с PJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).
MDEV и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDEV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Medical Equipment Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDEV и PJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDEV и PJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | -9.41% | 2.00% | 1.79% | 7.55% | -28.59% | 4.16% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | -0.44% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 2.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MDEV показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью -0.44%.
MDEV
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -9.41%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- -2.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJP
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDEV и PJP
MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.
Доходность на риск
MDEV vs. PJP — Ранг доходности на риск
MDEV
PJP
Сравнение MDEV c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDEV | PJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 1.12 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 1.58 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.77 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 5.03 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDEV | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.12 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.59 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между MDEV и PJP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDEV и PJP
MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.02% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок MDEV и PJP
Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и PJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDEV | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -37.06% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -11.68% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.20% | -5.83% | -26.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.39% | -8.90% | -16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 4.88% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDEV и PJP
Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 5.67%, в то время как у Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDEV | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.62% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 11.57% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 19.11% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 15.97% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 18.42% | +0.58% |