PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDEV с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с PJP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - MDEV tracks the Indxx Global Medical Equipment Index while PJP tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDEV returned -4.76%/yr vs 9.79%/yr for PJP. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.58%/yr for PJP.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 14.82%.

MDEV

1 день
1.70%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
-7.63%
С начала года
-4.66%
1 год
-0.51%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—

PJP

1 день
1.96%
1 месяц
6.00%
6 месяцев
14.57%
С начала года
14.82%
1 год
44.94%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.79%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и PJP

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-4.66%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		14.82%27.98%9.63%-2.18%-2.16%1.79%

Correlation

The correlation between MDEV and PJP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.62

The correlation between MDEV and PJP has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDEV и PJP

Секторы
MDEV
PJP

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
PJP
100.0%

Сырьевые материалы

MDEV

-

PJP

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

PJP

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

PJP

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

PJP

-

Энергетика

MDEV

-

PJP

-

Финансовые услуги

MDEV

-

PJP
0.0%

Промышленность

MDEV

-

PJP

-

Недвижимость

MDEV

-

PJP

-

Технологии

MDEV

-

PJP

-

Коммунальные услуги

MDEV

-

PJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Доходность на риск

MDEV vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 99
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEVPJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.67

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
3.80

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.44

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

4.78

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

14.95

-15.02

MDEV vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и PJP

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и PJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-37.06%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-9.44%

-8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-16.27%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-17.51%

-24.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-2.35%

-26.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-8.81%

-16.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

3.01%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и PJP

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 5.61%, в то время как у Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.92%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

13.12%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

16.99%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

16.35%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

18.38%

+0.60%

Сравнение комиссий MDEV и PJP

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и PJP

Дивидендная доходность MDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности PJP в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.89%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and PJP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJP has higher volatility (5.92%) compared to MDEV (5.61%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs PJP's -37.06%.

On 5-year performance, PJP leads with 9.79% vs -4.76% for MDEV. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PJP has performed better with a 9.79% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

PJP has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.11% for MDEV.

MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.58% for PJP.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор