Сравнение MDEV с GSG
MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - MDEV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global Medical Equipment Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDEV returned -4.76%/yr vs 14.20%/yr for GSG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности MDEV и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDEV показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
MDEV
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- -7.63%
- С начала года
- -4.66%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам MDEV и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | -4.66% | 2.00% | 1.79% | 7.55% | -28.59% | 3.83% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 8.63% |
Correlation
The correlation between MDEV and GSG is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between MDEV and GSG shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDEV vs. GSG — Ранг доходности на риск
MDEV
GSG
Сравнение MDEV c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDEV | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.00 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 6.66 | -6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDEV и GSG
Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDEV | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -89.62% | +47.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -18.81% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | -18.81% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.34% | -29.12% | -13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -59.56% | +30.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -63.68% | +37.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 5.63% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDEV и GSG
Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 5.61%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDEV | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 7.17% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 21.54% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 23.48% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 22.80% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 22.00% | -3.02% |
Сравнение комиссий MDEV и GSG
MDEV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDEV и GSG
Дивидендная доходность MDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% |
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
MDEV and GSG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to MDEV (5.61%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs GSG's -89.62%.
On 5-year performance, GSG leads with 14.20% vs -4.76% for MDEV. On fees, MDEV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSG has performed better with a 14.20% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MDEV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
MDEV has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for GSG.
MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while GSG is Commodities. MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDEV и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор