PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - MDEV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global Medical Equipment Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MDEV returned -2.86%/yr vs 19.31%/yr for GSG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.

MDEV

1 день
0.04%
1 месяц
1.54%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-12.29%
1 год
-7.05%
3 года*
-2.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и GSG

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-11.48%2.00%1.79%7.55%-28.59%4.16%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%8.09%

Correlation

The correlation between MDEV and GSG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.05

The correlation between MDEV and GSG shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с HTECMDEV с IHIMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

MDEV vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDEVGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.26

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.88

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.40

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

5.47

-5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

14.39

-15.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDEV vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDEVGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.26

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

-0.09

-0.23

Просадки

Сравнение просадок MDEV и GSG

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-89.62%

+47.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-9.46%

-8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-14.94%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.76%

-56.95%

+23.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-63.71%

+38.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

3.59%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и GSG

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 4.60%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.65%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

20.42%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

22.95%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

22.61%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

22.03%

-3.05%

Сравнение комиссий MDEV и GSG

MDEV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и GSG

Ни MDEV, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MDEV and GSG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to MDEV (4.60%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs GSG's -89.62%.

On 3-year performance, GSG leads with 19.31% vs -2.86% for MDEV. On fees, MDEV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSG has performed better with a 19.31% return vs -2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDEV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

MDEV and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while GSG is Commodities. MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор