PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDEV с VGHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с VGHAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) are both Health & Biotech Equities funds. MDEV is passively managed, while VGHAX is actively managed. Over the past 5 years, MDEV returned -4.96%/yr vs 7.46%/yr for VGHAX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.27%/yr for VGHAX.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и VGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у VGHAX с доходностью 3.53%.

MDEV

1 день
-0.94%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
-0.20%
С начала года
-1.57%
1 год
3.51%
3 года*
0.83%
5 лет*
-4.96%
10 лет*
—
Всё время*
-3.92%

VGHAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
2.75%
С начала года
3.53%
1 год
26.81%
3 года*
12.05%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.18%
Всё время*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MDEV

First Trust Indxx Medical Devices ETF
$82.33K$76.61K$63.81K

VGHAX

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам MDEV и VGHAX

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-1.57%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		3.53%19.72%9.10%5.51%-1.00%3.13%

Correlation

The correlation between MDEV and VGHAX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.74

The correlation between MDEV and VGHAX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDEV и VGHAX

Секторы
MDEV
VGHAX

Здравоохранение

100.0%
99.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
VGHAX
99.5%

Сырьевые материалы

MDEV

-

VGHAX
0.0%

Коммуникационные услуги

MDEV

-

VGHAX

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

VGHAX

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

VGHAX
1.2%

Энергетика

MDEV

-

VGHAX

-

Финансовые услуги

MDEV

-

VGHAX
0.0%

Промышленность

MDEV

-

VGHAX

-

Недвижимость

MDEV

-

VGHAX

-

Технологии

MDEV

-

VGHAX

-

Коммунальные услуги

MDEV

-

VGHAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с HTECMDEV с IHIMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRX

Доходность на риск

MDEV vs. VGHAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MDEV c VGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEVVGHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.71

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
2.63

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.83

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

7.41

-7.00

MDEV vs. VGHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VGHAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и VGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и VGHAX

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки VGHAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и VGHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVVGHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-36.85%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-9.19%

-8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.43%

-16.05%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-16.92%

-25.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.34%

-4.33%

-22.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.80%

-5.59%

-20.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

3.52%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и VGHAX

First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что MDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVVGHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.57%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

11.67%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

15.27%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

18.31%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

17.62%

+1.36%

Сравнение комиссий MDEV и VGHAX

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и VGHAX

Дивидендная доходность MDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VGHAX в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		6.44%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and VGHAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDEV has higher volatility (5.81%) compared to VGHAX (4.57%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs VGHAX's -36.85%.

VGHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и VGHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор