Сравнение MDEV с VGHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX).
MDEV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Medical Equipment Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MDEV и VGHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDEV и VGHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | -9.41% | 2.00% | 1.79% | 7.55% | -28.59% | 4.16% |
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | -5.89% | 19.72% | 9.10% | 5.51% | -1.00% | 3.99% |
Доходность по периодам
С начала года, MDEV показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у VGHAX с доходностью -5.89%.
MDEV
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -9.41%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- -2.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGHAX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDEV и VGHAX
MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.25%.
Доходность на риск
MDEV vs. VGHAX — Ранг доходности на риск
MDEV
VGHAX
Сравнение MDEV c VGHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDEV | VGHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.53 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 0.84 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.15 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.82 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDEV | VGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.53 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.60 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между MDEV и VGHAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDEV и VGHAX
MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 7.09% | 6.07% | 22.84% | 7.22% | 5.49% | 7.05% | 8.02% | 11.87% | 9.15% | 7.36% | 8.60% | 8.21% |
Просадки
Сравнение просадок MDEV и VGHAX
Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки VGHAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и VGHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDEV | VGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -36.85% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -9.19% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.20% | -8.80% | -23.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.39% | -5.61% | -19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 3.90% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDEV и VGHAX
First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что MDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDEV | VGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.81% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 10.26% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 17.43% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.96% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.56% | +1.44% |