PortfoliosLab logo
Сравнение FXH с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXH и XBI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FXH и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
402.56%
382.81%
FXH
XBI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXH:

-0.29

XBI:

-0.19

Коэф-т Сортино

FXH:

-0.30

XBI:

-0.08

Коэф-т Омега

FXH:

0.96

XBI:

0.99

Коэф-т Кальмара

FXH:

-0.18

XBI:

-0.09

Коэф-т Мартина

FXH:

-0.87

XBI:

-0.47

Индекс Язвы

FXH:

5.51%

XBI:

10.92%

Дневная вол-ть

FXH:

16.38%

XBI:

27.00%

Макс. просадка

FXH:

-43.70%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

FXH:

-22.18%

XBI:

-53.79%

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность -5.07%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью -10.89%. За последние 10 лет акции FXH превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 4.42% против 1.73% соответственно.


FXH

С начала года

-5.07%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-7.61%

1 год

-3.93%

5 лет

3.43%

10 лет

4.42%

XBI

С начала года

-10.89%

1 месяц

-4.92%

6 месяцев

-17.39%

1 год

-3.74%

5 лет

-3.31%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXH и XBI

FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.


График комиссии FXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXH: 0.61%
График комиссии XBI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXH и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXH
Ранг риск-скорректированной доходности FXH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXH c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXH, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXH: -0.29
XBI: -0.19
Коэффициент Сортино FXH, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXH: -0.30
XBI: -0.08
Коэффициент Омега FXH, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FXH: 0.96
XBI: 0.99
Коэффициент Кальмара FXH, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXH: -0.18
XBI: -0.09
Коэффициент Мартина FXH, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXH: -0.87
XBI: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
-0.19
FXH
XBI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и XBI

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности XBI в 0.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
0.40%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FXH и XBI

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.18%
-53.79%
FXH
XBI

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и XBI

Текущая волатильность для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) составляет 10.97%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что FXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
15.13%
FXH
XBI