PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXH с XBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXH с XBI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

FXH и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXH и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXH и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		-2.64%10.16%0.96%-4.53%-12.24%15.20%28.00%22.26%-1.33%21.82%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		5.43%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 7.16% против 9.39% соответственно.

FXH

1 день
0.78%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.57%
3 года*
1.47%
5 лет*
0.59%
10 лет*
7.16%

XBI

1 день
0.64%
1 месяц
1.58%
С начала года
5.43%
6 месяцев
27.21%
1 год
65.07%
3 года*
19.25%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с FXH:
FXH с IHFFXH с GRIDFXH с FBTFXH с MDEVFXH с XLVFXH с VHTFXH с FXAIX
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с BBHXBI с VOOXBI с LABUXBI с BIBXBI с FBIOX

Сравнение комиссий FXH и XBI

FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Доходность на риск

FXH vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXH
Ранг доходности на риск FXH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXH c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXHXBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.28

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.99

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.38

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

4.41

-3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

16.21

-14.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXH vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXHXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.28

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.04

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между FXH и XBI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и XBI

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности XBI в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.88%0.75%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.34%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Просадки

Сравнение просадок FXH и XBI

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и XBI.

Загрузка...

Показатели просадок

FXHXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-63.89%

+20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-13.39%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-55.04%

+25.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.61%

-63.89%

+33.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-25.70%

+13.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-20.91%

+11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.65%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и XBI

Текущая волатильность для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) составляет 7.08%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что FXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXHXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

11.31%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

19.25%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

28.95%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

32.23%

-15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

32.15%

-13.69%