Сравнение FXH с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
FXH и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXH или XBI.
Основные характеристики
| FXH | XBI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.01% | 12.85% |
| Дох-ть за 1 год | 17.81% | 44.21% |
| Дох-ть за 3 года | -2.83% | -8.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.31% | 4.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.69% | 6.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 5.90 | 5.31 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 7.73% |
| Дневная вол-ть | 12.82% | 26.90% |
| Макс. просадка | -43.70% | -63.89% |
| Текущая просадка | -13.92% | -42.06% |
Корреляция
Корреляция между FXH и XBI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXH и XBI
С начала года, FXH показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции FXH превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 6.69% против 6.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXH и XBI
FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXH c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXH и XBI
Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности XBI в 0.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 0.43% | 0.24% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.14% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок FXH и XBI
Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXH и XBI
Текущая волатильность для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) составляет 3.42%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что FXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.