Сравнение FXH с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
FXH и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXH или XBI.
Основные характеристики
| FXH | XBI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.89% | 0.77% |
| Дох-ть за 1 год | -2.10% | 7.17% |
| Дох-ть за 3 года | -2.73% | -11.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.89% | 0.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.77% | 8.13% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 0.29 |
| Дневная вол-ть | 12.99% | 27.90% |
| Макс. просадка | -43.70% | -63.89% |
| Current Drawdown | -18.08% | -48.26% |
Корреляция
Корреляция между FXH и XBI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXH и XBI
С начала года, FXH показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью 0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXH имеют среднегодовую доходность 7.77%, а акции XBI немного впереди с 8.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXH и XBI
FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXH c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXH и XBI
Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности XBI в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 0.29% | 0.24% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок FXH и XBI
Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXH и XBI
Текущая волатильность для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) составляет 3.94%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что FXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.