PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDEV с FTXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с FTXH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds from First Trust - MDEV tracks the Indxx Global Medical Equipment Index while FTXH tracks the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDEV returned -4.76%/yr vs 9.96%/yr for FTXH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FTXH.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и FTXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у FTXH с доходностью 17.45%.

MDEV

1 день
1.70%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
-7.63%
С начала года
-4.66%
1 год
-0.51%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—

FTXH

1 день
1.59%
1 месяц
8.29%
6 месяцев
15.60%
С начала года
17.45%
1 год
48.05%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и FTXH

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-4.66%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		17.45%24.15%2.98%-1.41%2.55%5.25%

Correlation

The correlation between MDEV and FTXH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.61

The correlation between MDEV and FTXH has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDEV и FTXH

Секторы
MDEV
FTXH

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
FTXH
100.0%

Сырьевые материалы

MDEV

-

FTXH

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

FTXH

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

FTXH

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

FTXH

-

Энергетика

MDEV

-

FTXH

-

Финансовые услуги

MDEV

-

FTXH

-

Промышленность

MDEV

-

FTXH

-

Недвижимость

MDEV

-

FTXH

-

Технологии

MDEV

-

FTXH

-

Коммунальные услуги

MDEV

-

FTXH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с XLVFTXH с MEDIFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPC

Доходность на риск

MDEV vs. FTXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 99
Ранг коэф-та Мартина
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEVFTXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.77

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
4.10

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.46

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

6.46

-6.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

18.87

-18.93

MDEV vs. FTXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FTXH равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и FTXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и FTXH

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и FTXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVFTXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-32.11%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-7.47%

-10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-19.51%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-19.51%

-22.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-2.35%

-26.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-5.78%

-19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

2.55%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и FTXH

First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеют волатильность 5.61% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVFTXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.77%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.65%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

17.51%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

16.52%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

18.44%

+0.54%

Сравнение комиссий MDEV и FTXH

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTXH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и FTXH

Дивидендная доходность MDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FTXH в 1.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.10%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and FTXH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXH has higher volatility (5.77%) compared to MDEV (5.61%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs FTXH's -32.11%.

On 5-year performance, FTXH leads with 9.96% vs -4.76% for MDEV. On fees, FTXH is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXH has performed better with a 9.96% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

FTXH has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.11% for MDEV.

MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.60% for FTXH.

FTXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и FTXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор