PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - MDEV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global Medical Equipment Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MDEV returned -2.86%/yr vs 18.97%/yr for FDL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

MDEV

1 день
0.04%
1 месяц
1.54%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-12.29%
1 год
-7.05%
3 года*
-2.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-11.48%2.00%1.79%7.55%-28.59%4.16%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%11.06%

Correlation

The correlation between MDEV and FDL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.53

The correlation between MDEV and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDEV и FDL

Секторы
MDEV
FDL

Здравоохранение

100.0%
16.8%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Энергетика

-

27.3%

Финансовые услуги

-

15.1%

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Здравоохранение

MDEV
100.0%
FDL
16.8%

Сырьевые материалы

MDEV

-

FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

MDEV

-

FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

FDL
14.7%

Энергетика

MDEV

-

FDL
27.3%

Финансовые услуги

MDEV

-

FDL
15.1%

Промышленность

MDEV

-

FDL
3.8%

Недвижимость

MDEV

-

FDL

-

Технологии

MDEV

-

FDL
1.1%

Коммунальные услуги

MDEV

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с HTECMDEV с IHIMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

MDEV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDEVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.11

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.25

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.37

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

5.56

-5.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

13.56

-14.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDEV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDEVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.11

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.45

-0.77

Просадки

Сравнение просадок MDEV и FDL

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-65.93%

+23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-4.27%

-13.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-12.24%

-10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.76%

-2.18%

-31.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-9.66%

-15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

1.75%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и FDL

First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что MDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.85%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

7.87%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

11.28%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

14.31%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

17.11%

+1.87%

Сравнение комиссий MDEV и FDL

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и FDL

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and FDL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDEV has higher volatility (4.60%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, FDL leads with 18.97% vs -2.86% for MDEV. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDL has performed better with a 18.97% return vs -2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for MDEV.

MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор