PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с DYNF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - MDEV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global Medical Equipment Index, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. MDEV is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, MDEV returned -6.04%/yr vs 14.71%/yr for DYNF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 10.04%.

MDEV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
-12.11%
1 год
-7.87%
3 года*
-3.34%
5 лет*
-6.04%
10 лет*
—

DYNF

1 день
-1.62%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.04%
6 месяцев
8.91%
1 год
27.42%
3 года*
25.19%
5 лет*
14.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и DYNF

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-11.56%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		10.04%20.00%30.29%36.25%-20.27%7.29%

Correlation

The correlation between MDEV and DYNF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.68

Over the past year, the correlation between MDEV and DYNF has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MDEV и DYNF

Секторы
MDEV
DYNF

Здравоохранение

100.0%
5.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

7.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

4.5%

Финансовые услуги

-

14.9%

Промышленность

-

9.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

40.5%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Здравоохранение

MDEV
100.0%
DYNF
5.8%

Сырьевые материалы

MDEV

-

DYNF
0.8%

Коммуникационные услуги

MDEV

-

DYNF
10.3%

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

DYNF
7.0%

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

DYNF
1.7%

Энергетика

MDEV

-

DYNF
4.5%

Финансовые услуги

MDEV

-

DYNF
14.9%

Промышленность

MDEV

-

DYNF
9.5%

Недвижимость

MDEV

-

DYNF
1.9%

Технологии

MDEV

-

DYNF
40.5%

Коммунальные услуги

MDEV

-

DYNF
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

MDEV vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEVDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.09

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.82

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.37

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

3.18

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

14.86

-15.86

MDEV vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа DYNF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и DYNF

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-34.72%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-8.67%

-9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-18.70%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-28.65%

-13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.81%

-1.97%

-31.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-5.94%

-19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

1.85%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и DYNF

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 4.27%, в то время как у iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.38%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

10.64%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

13.24%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.62%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

19.91%

-0.96%

Сравнение комиссий MDEV и DYNF

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и DYNF

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.81%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and DYNF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (5.38%) compared to MDEV (4.27%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 14.71% vs -6.04% for MDEV. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 14.71% return vs -6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

DYNF has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for MDEV.

MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.26% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор