Сравнение MDEV с DBC
MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - MDEV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global Medical Equipment Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDEV returned -4.76%/yr vs 11.45%/yr for DBC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности MDEV и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDEV показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.
MDEV
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- -7.63%
- С начала года
- -4.66%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам MDEV и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | -4.66% | 2.00% | 1.79% | 7.55% | -28.59% | 3.83% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 10.06% |
Correlation
The correlation between MDEV and DBC is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between MDEV and DBC shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDEV vs. DBC — Ранг доходности на риск
MDEV
DBC
Сравнение MDEV c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDEV | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.94 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 6.62 | -6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDEV и DBC
Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDEV | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -76.36% | +34.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -16.54% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | -16.54% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.34% | -27.34% | -15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -26.37% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -46.12% | +20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 4.82% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDEV и DBC
Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 5.61%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDEV | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 6.03% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 16.71% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 18.85% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 19.29% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 17.80% | +1.18% |
Сравнение комиссий MDEV и DBC
MDEV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDEV и DBC
Дивидендная доходность MDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDEV and DBC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.03%) compared to MDEV (5.61%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs DBC's -76.36%.
On 5-year performance, DBC leads with 11.45% vs -4.76% for MDEV. On fees, MDEV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBC has performed better with a 11.45% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MDEV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.11% for MDEV.
MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while DBC is Commodities. MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.85% for DBC.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDEV и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор