PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MDEV с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MDEV и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.


MDEV

1 день
1.70%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
-7.63%
С начала года
-4.66%
1 год
-0.51%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.76%
10 лет*

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и DBC


2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF
-4.66%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
27.28%8.10%2.18%-6.19%19.34%10.06%

Correlation

The correlation between MDEV and DBC is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.06

The correlation between MDEV and DBC shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Indxx Medical Devices ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Доходность на риск

MDEV vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 99
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MDEVDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.94

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

6.62

-6.69

MDEV vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и DBC

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и DBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MDEVDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-76.36%

+34.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-16.54%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-16.54%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-27.34%

-15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-26.37%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-46.12%

+20.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

4.82%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и DBC

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 5.61%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MDEVDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.03%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

16.71%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

18.85%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

19.29%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

17.80%

+1.18%

Сравнение комиссий MDEV и DBC

MDEV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и DBC

Дивидендная доходность MDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DBC в 2.61%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MDEV and DBC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.03%) compared to MDEV (5.61%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs DBC's -76.36%.

On 5-year performance, DBC leads with 11.45% vs -4.76% for MDEV. On fees, MDEV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBC has performed better with a 11.45% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDEV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.11% for MDEV.

MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while DBC is Commodities. MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор