PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MDEV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global Medical Equipment Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. MDEV is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 3 years, MDEV returned -2.86%/yr vs 16.86%/yr for COMT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

MDEV

1 день
0.04%
1 месяц
1.54%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-12.29%
1 год
-7.05%
3 года*
-2.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и COMT

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-11.48%2.00%1.79%7.55%-28.59%4.16%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%19.45%7.59%

Correlation

The correlation between MDEV and COMT is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.04

The correlation between MDEV and COMT shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDEV и COMT

Секторы
MDEV
COMT

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
COMT

-

Сырьевые материалы

MDEV

-

COMT

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

COMT

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

COMT

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

COMT

-

Энергетика

MDEV

-

COMT

-

Финансовые услуги

MDEV

-

COMT
100.0%

Промышленность

MDEV

-

COMT

-

Недвижимость

MDEV

-

COMT

-

Технологии

MDEV

-

COMT

-

Коммунальные услуги

MDEV

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с HTECMDEV с IHIMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

MDEV vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDEVCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.24

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.88

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.40

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

5.95

-6.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

14.11

-15.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDEV vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDEVCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.24

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.20

-0.52

Просадки

Сравнение просадок MDEV и COMT

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-51.89%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-8.02%

-10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-13.31%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.76%

-4.82%

-28.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-24.07%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

3.38%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и COMT

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 4.60%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.37%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

18.80%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

21.29%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

21.06%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

18.89%

+0.09%

Сравнение комиссий MDEV и COMT

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и COMT

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and COMT have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to MDEV (4.60%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs COMT's -51.89%.

On 3-year performance, COMT leads with 16.86% vs -2.86% for MDEV. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COMT has performed better with a 16.86% return vs -2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for MDEV.

MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор