PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDCEX с GTAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDCEX с GTAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDCEX (Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy) and GTAIX (Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, MDCEX returned 11.44%/yr vs 7.08%/yr for GTAIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDCEX charges 1.25%/yr vs 1.20%/yr for GTAIX.

Доходность

Сравнение доходности MDCEX и GTAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDCEX показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у GTAIX с доходностью 12.59%.

MDCEX

1 день
0.00%
1 месяц
2.85%
С начала года
7.83%
6 месяцев
11.02%
1 год
27.36%
3 года*
22.84%
5 лет*
11.44%
10 лет*
11.07%

GTAIX

1 день
0.78%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.59%
6 месяцев
13.16%
1 год
22.76%
3 года*
15.11%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDCEX и GTAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDCEX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy		7.83%28.05%14.98%23.93%-6.59%12.61%-6.12%25.56%-8.02%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		12.59%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%

Correlation

The correlation between MDCEX and GTAIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2018 г.

0.77

The correlation between MDCEX and GTAIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с MDCEX:
MDCEX с SPYMDCEX с MDFIXMDCEX с GIPIXMDCEX с MOODMDCEX с GPIFXMDCEX с ABRYXMDCEX с COTZX
Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с PWRIXGTAIX с FLOTXGTAIX с MOJOXGTAIX с GIPIXGTAIX с HSTRXGTAIX с GPIFXGTAIX с ABRZX

Доходность на риск

MDCEX vs. GTAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDCEX
Ранг доходности на риск MDCEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCEX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDCEX c GTAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDCEXGTAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.88

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
4.16

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.55

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

5.19

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

22.04

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDCEX vs. GTAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDCEX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTAIX равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDCEX и GTAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDCEXGTAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.88

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MDCEX и GTAIX

Максимальная просадка MDCEX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки GTAIX в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCEX и GTAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDCEXGTAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-24.25%

-24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-4.51%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-11.89%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-19.43%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-4.82%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.06%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MDCEX и GTAIX

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что MDCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDCEXGTAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.73%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

6.81%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

8.14%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

10.72%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

11.50%

+3.92%

Сравнение комиссий MDCEX и GTAIX

MDCEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GTAIX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDCEX и GTAIX

Дивидендная доходность MDCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности GTAIX в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		4.90%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%0.00%0.00%0.00%
MDCEX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy		10.86%11.38%12.11%8.00%9.10%41.90%10.81%10.09%17.17%2.33%3.30%9.38%

Часто задаваемые вопросы

MDCEX and GTAIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDCEX has higher volatility (3.61%) compared to GTAIX (2.73%). In terms of maximum drawdown, MDCEX dropped -48.68% vs GTAIX's -24.25%.

GTAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDCEX и GTAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор