Сравнение MDC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDC или SPY.
Основные характеристики
| MDC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.00% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 55.95% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 6.93% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.21% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.88% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 34.23% | 11.55% |
| Макс. просадка | -99.53% | -55.19% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MDC и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MDC и SPY
С начала года, MDC показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции MDC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.88% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDC и SPY
Дивидендная доходность MDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDC M.D.C. Holdings, Inc. | 2.62% | 3.80% | 6.33% | 2.99% | 2.86% | 3.09% | 4.27% | 2.91% | 3.71% | 3.92% | 3.78% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MDC и SPY
Максимальная просадка MDC за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDC и SPY
Текущая волатильность для M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) составляет 0.05%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что MDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.