Сравнение MCSIX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MCSIX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCSIX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 20.44% | 18.47% | 5.08% | -6.13% | 13.40% | 27.55% | -0.02% | 7.79% | -12.79% | 3.65% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.32% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, MCSIX показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции MCSIX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 8.18% против 8.91% соответственно.
MCSIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 8.18%
VXUS
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCSIX и VXUS
MCSIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
MCSIX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
MCSIX
VXUS
Сравнение MCSIX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCSIX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.64 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.26 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.42 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 9.37 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCSIX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.64 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.52 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.35 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MCSIX и VXUS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSIX и VXUS
Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности VXUS в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 13.32% | 16.04% | 3.30% | 2.21% | 27.42% | 56.01% | 0.88% | 1.87% | 3.50% | 3.14% | 0.61% | 0.47% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.97% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок MCSIX и VXUS
Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCSIX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -35.97% | -28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -11.27% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.61% | -29.44% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -35.97% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -8.33% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.63% | -8.29% | -25.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.91% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSIX и VXUS
Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) составляет 6.29%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCSIX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 8.31% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 11.50% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 17.19% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.64% | 15.82% | +18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 17.09% | +8.94% |