PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSIX с BRCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSIX с BRCYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).

MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSIX и BRCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		20.44%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		27.96%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, MCSIX показывает доходность 20.44%, что значительно ниже, чем у BRCYX с доходностью 27.96%. За последние 10 лет акции MCSIX уступали акциям BRCYX по среднегодовой доходности: 8.18% против 8.73% соответственно.

MCSIX

1 день
0.46%
1 месяц
7.13%
С начала года
20.44%
6 месяцев
27.27%
1 год
30.89%
3 года*
13.89%
5 лет*
13.85%
10 лет*
8.18%

BRCYX

1 день
0.81%
1 месяц
11.91%
С начала года
27.96%
6 месяцев
36.80%
1 год
43.09%
3 года*
16.68%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с VTIVXMCSIX с AVDVMCSIX с BCSKX
Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с BCSKXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGAXBRCYX с FFGIXBRCYX с MCSFXBRCYX с FFGTX

Сравнение комиссий MCSIX и BRCYX

MCSIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BRCYX в 1.06%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

MCSIX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSIX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSIXBRCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.60

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.14

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

4.85

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

16.15

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSIX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCYX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSIX и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSIXBRCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.60

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.87

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.18

-0.07

Корреляция

Корреляция между MCSIX и BRCYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и BRCYX

Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности BRCYX в 10.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.32%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.72%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и BRCYX

Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и BRCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSIXBRCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-60.05%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-9.10%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.61%

-20.42%

-17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-38.09%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.11%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-27.50%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.73%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и BRCYX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) составляет 6.29%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSIXBRCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

7.14%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

14.77%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

17.06%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.64%

15.64%

+19.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

14.21%

+11.82%