- ISIN
- US55276T8421
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 1 июн. 2010 г.
- Категория
- Commodities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) прибавил 17.4% с начала года. Текущая цена акции MCSIX — $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MCSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,617.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) показал доход в 17.40% с начала года и 31.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCSIX составила 7.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
MFS Commodity Strategy Fund
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 7.32%
- С начала года
- 17.40%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 7.08%
- Всё время*
- 2.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MCSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2010 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MCSIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +57.0%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -36.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.67% | 2.52% | 6.63% | 4.84% | -2.20% | -8.09% | 5.87% | -1.85% | 17.40% | ||||
| 2025 | 4.51% | 0.54% | 3.75% | -4.91% | -0.00% | 2.72% | -0.26% | 3.18% | 2.31% | 2.01% | 2.71% | 0.85% | 18.47% |
| 2024 | 0.57% | -1.71% | 3.77% | 0.84% | 1.11% | -0.55% | -3.03% | 0.00% | 4.55% | -2.17% | 1.11% | 0.75% | 5.08% |
| 2023 | 0.26% | -4.99% | -0.00% | -0.83% | -6.13% | 3.56% | 6.02% | -0.27% | -1.36% | 0.82% | -0.82% | -2.01% | -6.13% |
| 2022 | 8.62% | 6.22% | 8.48% | 5.03% | 2.48% | -12.28% | 5.13% | -0.19% | -10.15% | 1.05% | 3.31% | -2.51% | 13.40% |
| 2021 | 2.65% | 5.90% | -2.09% | 8.72% | 3.11% | 2.22% | 1.71% | -0.46% | 5.98% | 1.88% | -7.81% | 3.77% | 27.55% |
Метрики бенчмарка
MFS Commodity Strategy Fund has an annualized alpha of 1.36%, beta of 0.24, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2010.
- This fund participated in 64.75% of S&P 500 Index downside but only 35.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.36%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 35.86%
- Участие в снижении
- 64.75%
Комиссия
Комиссия MCSIX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCSIX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 63% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.50 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 10.58 | -2.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Commodity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.58 | $0.12 | $0.08 | $1.04 | $2.40 | $0.05 | $0.10 | $0.18 | $0.19 | $0.04 | $0.03 |
Дивидендный доход | 13.66% | 16.04% | 3.30% | 2.21% | 27.42% | 56.01% | 0.88% | 1.87% | 3.50% | 3.14% | 0.61% | 0.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Commodity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Commodity Strategy Fund показал максимальную просадку в 64.20%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1499 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Commodity Strategy Fund составляет 8.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-64.20%март 2020 г. | 8y 10mo | 5y 11mo | 14y 10moмай 2011 г. - март 2026 г. | Обвал COVID2020 |
-12.69%июнь 2026 г. | 1mo 11d | — | 2mo 24dмай 2026 г. - сейчас | — |
-8.97%нояб. 2010 г. | 6d | 1mo 5d | 1mo 11dнояб. 2010 г. - дек. 2010 г. | — |
-7.24%март 2011 г. | 8d | 20d | 28dмарт 2011 г. - апр. 2011 г. | — |
-5.76%авг. 2010 г. | 20d | 19d | 1mo 9dавг. 2010 г. - сент. 2010 г. | — |
Показатели просадок
| MCSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -56.78% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -9.10% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -18.90% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.61% | -25.43% | -12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -33.92% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -0.17% | -8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.01% | -10.69% | -22.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.14% | +1.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MCSIX
Добавьте MFS Commodity Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCSIX