PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSIX с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		20.44%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MCSIX показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции MCSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.18% против 14.05% соответственно.

MCSIX

1 день
0.46%
1 месяц
7.13%
С начала года
20.44%
6 месяцев
27.27%
1 год
30.89%
3 года*
13.89%
5 лет*
13.85%
10 лет*
8.18%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VTIVXMCSIX с AVDVMCSIX с BCSKXMCSIX с BRCYX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий MCSIX и VOO

MCSIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

MCSIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.98

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.50

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.53

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

7.29

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSIX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.98

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.78

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.83

-0.72

Корреляция

Корреляция между MCSIX и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и VOO

Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.32%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и VOO

Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-33.99%

-30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-11.98%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.61%

-24.52%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-33.99%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-6.29%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-3.72%

-29.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.52%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и VOO

MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.29%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

9.44%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

18.10%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.64%

16.82%

+17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

17.99%

+8.04%