PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSIX с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSIX с VTIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).

MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSIX и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		20.44%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		-3.63%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Доходность по периодам

С начала года, MCSIX показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции MCSIX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 8.18% против 10.04% соответственно.

MCSIX

1 день
0.46%
1 месяц
7.13%
С начала года
20.44%
6 месяцев
27.27%
1 год
30.89%
3 года*
13.89%
5 лет*
13.85%
10 лет*
8.18%

VTIVX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-0.85%
1 год
16.12%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с AVDVMCSIX с BCSKXMCSIX с BRCYX
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с VTSAXVTIVX с SWYHXVTIVX с VASIX

Сравнение комиссий MCSIX и VTIVX

MCSIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Доходность на риск

MCSIX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSIX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSIXVTIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.20

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.72

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.50

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

6.90

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSIX vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSIX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VTIVX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSIX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSIXVTIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.20

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.51

-0.40

Корреляция

Корреляция между MCSIX и VTIVX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и VTIVX

Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности VTIVX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.32%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.59%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и VTIVX

Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и VTIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSIXVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-51.69%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-9.73%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.61%

-25.10%

-12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-31.42%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-8.30%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-6.37%

-27.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.12%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и VTIVX

MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSIXVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.36%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

7.85%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

13.55%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.64%

13.41%

+21.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

14.75%

+11.28%