Сравнение MCSIX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCSIX или VTIVX.
Основные характеристики
| MCSIX | VTIVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.29% | 12.72% |
| Дох-ть за 1 год | -2.44% | 21.06% |
| Дох-ть за 3 года | 3.32% | 4.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.26% | 10.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.08% | 8.48% |
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 11.39% | 10.53% |
| Макс. просадка | -62.05% | -51.69% |
| Текущая просадка | -26.47% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между MCSIX и VTIVX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MCSIX и VTIVX
С начала года, MCSIX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции MCSIX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 0.08% против 8.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCSIX и VTIVX
MCSIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCSIX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSIX и VTIVX
Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VTIVX в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 2.16% | 2.21% | 27.42% | 56.01% | 0.88% | 1.87% | 3.50% | 3.14% | 0.61% | 0.47% | 0.25% | 0.57% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.02% | 2.28% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 1.95% | 2.47% | 3.29% | 2.07% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок MCSIX и VTIVX
Максимальная просадка MCSIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCSIX и VTIVX
MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.