PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSIX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		20.44%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MCSIX показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции MCSIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.18% против 13.98% соответственно.

MCSIX

1 день
0.46%
1 месяц
7.13%
С начала года
20.44%
6 месяцев
27.27%
1 год
30.89%
3 года*
13.89%
5 лет*
13.85%
10 лет*
8.18%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с VOOMCSIX с VTIVXMCSIX с AVDVMCSIX с BCSKXMCSIX с BRCYX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий MCSIX и SPY

MCSIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

MCSIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.93

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.45

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.53

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

7.30

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSIX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.93

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.69

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.78

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.56

-0.45

Корреляция

Корреляция между MCSIX и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и SPY

Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.32%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и SPY

Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-55.19%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-12.05%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.61%

-24.50%

-13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-33.72%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-6.24%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-9.09%

-24.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.52%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и SPY

MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.31%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

9.47%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

19.05%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.64%

17.06%

+17.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

17.92%

+8.11%