PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSIX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSIX с AVDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCSIX (MFS Commodity Strategy Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both funds - MCSIX is a Commodities fund managed by MFS, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, MCSIX returned 11.82%/yr vs 13.72%/yr for AVDV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MCSIX charges 0.90%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSIX показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 16.04%.

MCSIX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.17%
С начала года
24.59%
6 месяцев
25.05%
1 год
39.35%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.82%
10 лет*
7.39%

AVDV

1 день
-0.73%
1 месяц
3.98%
С начала года
16.04%
6 месяцев
19.54%
1 год
44.23%
3 года*
28.01%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSIX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		24.59%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%2.89%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.04%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between MCSIX and AVDV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.37

Over the past year, the correlation between MCSIX and AVDV has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с VTIVXMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с BCSKXMCSIX с BRCYX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

MCSIX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSIX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSIXAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.86

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.79

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

3.37

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

13.67

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSIX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSIX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSIX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSIXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.80

-0.68

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и AVDV

Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSIXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-43.01%

-21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-13.19%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.74%

-14.17%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.61%

-28.08%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-1.35%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.28%

-6.77%

-26.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.24%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и AVDV

MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 4.85% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSIXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.92%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

13.07%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

15.56%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.65%

17.30%

+17.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

19.73%

+6.30%

Сравнение комиссий MCSIX и AVDV

MCSIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и AVDV

Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что больше доходности AVDV в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.74%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		12.87%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%

Часто задаваемые вопросы

MCSIX and AVDV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.92%) compared to MCSIX (4.85%). In terms of maximum drawdown, MCSIX dropped -64.20% vs AVDV's -43.01%.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSIX и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор