PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSIX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSIX с AVDV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSIX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		20.44%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%2.89%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, MCSIX показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

MCSIX

1 день
0.46%
1 месяц
7.13%
С начала года
20.44%
6 месяцев
27.27%
1 год
30.89%
3 года*
13.89%
5 лет*
13.85%
10 лет*
8.18%

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с VTIVXMCSIX с BCSKXMCSIX с BRCYX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий MCSIX и AVDV

MCSIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

MCSIX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSIX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSIXAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.78

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.48

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

3.87

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

16.10

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSIX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSIX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSIX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSIXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.78

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.81

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.76

-0.65

Корреляция

Корреляция между MCSIX и AVDV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и AVDV

Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности AVDV в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.32%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и AVDV

Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSIXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-43.01%

-21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-13.19%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.61%

-28.08%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-7.48%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-6.88%

-26.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.17%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и AVDV

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) составляет 6.29%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSIXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

7.50%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

12.20%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

18.44%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.64%

17.15%

+17.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

19.76%

+6.27%