Сравнение MCSIX с VLUE
MCSIX (MFS Commodity Strategy Fund) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both funds - MCSIX is a Commodities fund managed by MFS, while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index. Over the past 10 years, MCSIX returned 6.85%/yr vs 14.34%/yr for VLUE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MCSIX charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.
Доходность
Сравнение доходности MCSIX и VLUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCSIX показывает доходность 18.51%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 39.99%. За последние 10 лет акции MCSIX уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 6.85% против 14.34% соответственно.
MCSIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 18.51%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 6.85%
VLUE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 32.45%
- С начала года
- 39.99%
- 1 год
- 70.80%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 14.34%
Сравнение доходности по годам MCSIX и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 18.51% | 18.47% | 5.08% | -6.13% | 13.40% | 27.55% | -0.02% | 7.79% | -12.79% | 3.65% |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 39.99% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 21.95% |
Correlation
The correlation between MCSIX and VLUE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between MCSIX and VLUE has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCSIX vs. VLUE — Ранг доходности на риск
MCSIX
VLUE
Сравнение MCSIX c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCSIX | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.60 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 7.87 | -5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 28.94 | -21.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCSIX и VLUE
Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и VLUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCSIX | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -39.47% | -24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -9.04% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -17.89% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.61% | -27.12% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -39.47% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -7.18% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.10% | -5.99% | -27.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.45% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSIX и VLUE
Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) составляет 4.34%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCSIX | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 8.04% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 17.05% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 19.88% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.64% | 18.28% | +16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 19.98% | +6.04% |
Сравнение комиссий MCSIX и VLUE
MCSIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSIX и VLUE
Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%, что больше доходности VLUE в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 13.54% | 16.04% | 3.30% | 2.21% | 27.42% | 56.01% | 0.88% | 1.87% | 3.50% | 3.14% | 0.61% | 0.47% |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 1.48% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
MCSIX and VLUE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLUE has higher volatility (8.04%) compared to MCSIX (4.34%). In terms of maximum drawdown, MCSIX dropped -64.20% vs VLUE's -39.47%.
VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCSIX и VLUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор