Сравнение MCSIX с VCMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSIX и VCMDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund	20.44%	18.47%	5.08%	-6.13%	13.40%	27.55%	-0.02%	1.36%
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	18.30%	18.20%	5.27%	-7.45%	13.83%	34.82%	5.07%	2.74%

Доходность по периодам

С начала года, MCSIX показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 18.30%.

MCSIX

1 день: 0.46%

1 месяц: 7.13%

С начала года: 20.44%

6 месяцев: 27.27%

1 год: 30.89%

3 года*: 13.89%

5 лет*: 13.85%

10 лет*: 8.18%

VCMDX

1 день: 0.39%

1 месяц: 6.43%

С начала года: 18.30%

6 месяцев: 24.60%

1 год: 26.59%

3 года*: 12.12%

5 лет*: 14.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Commodity Strategy Fund

Название символа

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MCSIX:

MCSIX с FNWFX MCSIX с VXUS MCSIX с SPY MCSIX с VOO MCSIX с VTIVX MCSIX с AVDV MCSIX с BCSKX

Часто сравнивают с VCMDX:

VCMDX с COMT VCMDX с GSG VCMDX с BCD VCMDX с PCLIX VCMDX с VOO VCMDX с FSGGX VCMDX с COMB

Сравнение комиссий MCSIX и VCMDX

MCSIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

MCSIX

MFS Commodity Strategy Fund

VCMDX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MCSIX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VCMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSIX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MCSIX	VCMDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.90	1.76	+0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.41	2.25	+0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.33	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.27	3.10	+0.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.88	9.46	+0.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSIX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCMDX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSIX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MCSIX	VCMDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.90	1.76	+0.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.90	-0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.32	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.11	0.83	-0.72

Корреляция

Корреляция между MCSIX и VCMDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и VCMDX

Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности VCMDX в 12.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund	13.32%	16.04%	3.30%	2.21%	27.42%	56.01%	0.88%	1.87%	3.50%	3.14%	0.61%	0.47%
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	12.86%	15.21%	2.19%	2.50%	14.21%	30.56%	0.50%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и VCMDX

Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MCSIX	VCMDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.20%	-26.67%	-37.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.74%	-8.92%	-0.82%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.61%	-25.45%	-12.16%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.61%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.58%	-1.31%	-0.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-33.63%	-11.10%	-22.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.23%	2.93%	+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и VCMDX

MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MCSIX	VCMDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.29%	5.98%	+0.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.48%	12.19%	+1.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.72%	15.62%	+1.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	34.64%	15.81%	+18.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.03%	15.40%	+10.63%

Сравнение MCSIX с VCMDX

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и VCMDX

Сравнение доходности по годам MCSIX и VCMDX

Доходность по периодам

MCSIX

VCMDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MCSIX и VCMDX

Доходность на риск

MCSIX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

MCSIX

VCMDX

Сравнение MCSIX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MCSIX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и VCMDX

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и VCMDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и VCMDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)