Сравнение MCSIX с PCLPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).

MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSIX и PCLPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund	20.44%	18.47%	5.08%	-6.13%	13.40%	27.55%	-0.02%	7.79%	-12.79%	3.65%
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2	30.92%	4.45%	5.92%	0.24%	23.04%	43.50%	-9.12%	19.39%	-12.15%	10.53%

Доходность по периодам

С начала года, MCSIX показывает доходность 20.44%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 30.92%. За последние 10 лет акции MCSIX уступали акциям PCLPX по среднегодовой доходности: 8.18% против 12.75% соответственно.

MCSIX

1 день: 0.46%

1 месяц: 7.13%

С начала года: 20.44%

6 месяцев: 27.27%

1 год: 30.89%

3 года*: 13.89%

5 лет*: 13.85%

10 лет*: 8.18%

PCLPX

1 день: 0.81%

1 месяц: 19.05%

С начала года: 30.92%

6 месяцев: 31.70%

1 год: 32.88%

3 года*: 13.71%

5 лет*: 17.65%

10 лет*: 12.75%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Commodity Strategy Fund

Название символа

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Часто сравнивают с MCSIX:

MCSIX с FNWFX MCSIX с VXUS MCSIX с SPY MCSIX с VOO MCSIX с VTIVX MCSIX с AVDV MCSIX с BCSKX

Часто сравнивают с PCLPX:

PCLPX с DBCMX PCLPX с FFGAX PCLPX с FYHTX PCLPX с MCSFX PCLPX с RYMEX PCLPX с BCSKX PCLPX с FFGIX

Сравнение комиссий MCSIX и PCLPX

MCSIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.

PCLPX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

MCSIX

MFS Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

MCSIX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCLPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSIX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MCSIX	PCLPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.90	1.84	+0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.41	2.39	+0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.34	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.27	3.11	+0.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.88	8.65	+1.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSIX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLPX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSIX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MCSIX	PCLPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.90	1.84	+0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.92	-0.52
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.32	0.32	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.11	0.15	-0.04

Корреляция

Корреляция между MCSIX и PCLPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и PCLPX

Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности PCLPX в 1.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund	13.32%	16.04%	3.30%	2.21%	27.42%	56.01%	0.88%	1.87%	3.50%	3.14%	0.61%	0.47%
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2	1.41%	1.31%	5.22%	4.65%	43.16%	74.10%	0.71%	2.39%	18.62%	12.52%	0.15%	1.92%

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и PCLPX

Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, примерно равная максимальной просадке PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и PCLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MCSIX	PCLPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.20%	-66.98%	+2.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.74%	-10.95%	+1.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.61%	-21.53%	-16.08%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.61%	-51.87%	+14.26%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.58%	0.00%	-1.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-33.63%	-24.90%	-8.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.23%	3.94%	-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и PCLPX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) составляет 6.29%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MCSIX	PCLPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.29%	10.35%	-4.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.48%	14.66%	-1.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.72%	18.86%	-2.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	34.64%	19.23%	+15.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.03%	40.61%	-14.58%

Сравнение MCSIX с PCLPX

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и PCLPX

Сравнение доходности по годам MCSIX и PCLPX

Доходность по периодам

MCSIX

PCLPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MCSIX и PCLPX

Доходность на риск

MCSIX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

MCSIX

PCLPX

Сравнение MCSIX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MCSIX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и PCLPX

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и PCLPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и PCLPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)