PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSIX с MEIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSIX с MEIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).

MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSIX и MEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		20.44%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%

Доходность по периодам

С начала года, MCSIX показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у MEIIX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции MCSIX уступали акциям MEIIX по среднегодовой доходности: 8.18% против 9.90% соответственно.

MCSIX

1 день
0.46%
1 месяц
7.13%
С начала года
20.44%
6 месяцев
27.27%
1 год
30.89%
3 года*
13.89%
5 лет*
13.85%
10 лет*
8.18%

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

MFS Value Fund Class I

Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с VTIVXMCSIX с AVDVMCSIX с BCSKX
Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV

Сравнение комиссий MCSIX и MEIIX

MCSIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.

MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MCSIX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSIX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSIXMEIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.69

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.03

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.02

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

4.48

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSIX vs. MEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSIX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа MEIIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSIX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSIXMEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.69

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.60

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.56

-0.45

Корреляция

Корреляция между MCSIX и MEIIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и MEIIX

Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности MEIIX в 9.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.32%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и MEIIX

Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и MEIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSIXMEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-52.64%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-11.10%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.61%

-17.58%

-20.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-36.70%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-5.02%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-6.58%

-27.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.53%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и MEIIX

MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSIXMEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

3.64%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

7.85%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

14.83%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.64%

13.92%

+20.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

16.56%

+9.47%