PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSIX с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSIX с EIPCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX).

MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSIX и EIPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		20.44%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		16.44%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, MCSIX показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у EIPCX с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции MCSIX уступали акциям EIPCX по среднегодовой доходности: 8.18% против 11.37% соответственно.

MCSIX

1 день
0.46%
1 месяц
7.13%
С начала года
20.44%
6 месяцев
27.27%
1 год
30.89%
3 года*
13.89%
5 лет*
13.85%
10 лет*
8.18%

EIPCX

1 день
0.52%
1 месяц
5.61%
С начала года
16.44%
6 месяцев
25.65%
1 год
32.48%
3 года*
15.11%
5 лет*
16.28%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с VTIVXMCSIX с AVDVMCSIX с BCSKX
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX

Сравнение комиссий MCSIX и EIPCX

MCSIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EIPCX в 0.66%.

MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

MCSIX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSIX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSIXEIPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.24

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.82

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

3.60

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

12.73

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSIX vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPCX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSIX и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSIXEIPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.24

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.12

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.86

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.24

-0.13

Корреляция

Корреляция между MCSIX и EIPCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и EIPCX

Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности EIPCX в 11.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.32%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.45%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и EIPCX

Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и EIPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSIXEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-54.05%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-9.15%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.61%

-18.00%

-19.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-28.53%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.15%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-24.51%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.58%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и EIPCX

MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSIXEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.42%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

11.76%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

14.84%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.64%

14.64%

+20.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

13.30%

+12.73%