PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSIX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSIX с EAPCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).

MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSIX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		20.44%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		16.34%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, MCSIX показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у EAPCX с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции MCSIX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 8.18% против 11.09% соответственно.

MCSIX

1 день
0.46%
1 месяц
7.13%
С начала года
20.44%
6 месяцев
27.27%
1 год
30.89%
3 года*
13.89%
5 лет*
13.85%
10 лет*
8.18%

EAPCX

1 день
0.40%
1 месяц
5.69%
С начала года
16.34%
6 месяцев
25.33%
1 год
32.23%
3 года*
14.77%
5 лет*
16.00%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с VTIVXMCSIX с AVDVMCSIX с BCSKX
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX

Сравнение комиссий MCSIX и EAPCX

MCSIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

MCSIX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSIX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSIXEAPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.21

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.79

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

3.57

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

12.49

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSIX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPCX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSIX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSIXEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.21

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.10

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.84

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.28

-0.17

Корреляция

Корреляция между MCSIX и EAPCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и EAPCX

Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности EAPCX в 11.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.32%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.37%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и EAPCX

Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и EAPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSIXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-52.59%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-9.09%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.61%

-18.05%

-19.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-28.81%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.17%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-23.03%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.60%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и EAPCX

MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSIXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.61%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

11.77%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

14.87%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.64%

14.64%

+20.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

13.29%

+12.74%