Сравнение MCSIX с DCMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).
MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MCSIX и DCMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCSIX и DCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 20.44% | 18.47% | 5.08% | -6.13% | 13.40% | 27.55% | -0.02% | 7.79% | -12.79% | 3.65% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.97% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, MCSIX показывает доходность 20.44%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 25.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCSIX имеют среднегодовую доходность 8.18%, а акции DCMSX немного впереди с 8.45%.
MCSIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 8.18%
DCMSX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 32.29%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCSIX и DCMSX
MCSIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.
Доходность на риск
MCSIX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск
MCSIX
DCMSX
Сравнение MCSIX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCSIX | DCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.10 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.71 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.77 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 10.61 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCSIX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.10 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.88 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.10 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MCSIX и DCMSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSIX и DCMSX
Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности DCMSX в 8.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 13.32% | 16.04% | 3.30% | 2.21% | 27.42% | 56.01% | 0.88% | 1.87% | 3.50% | 3.14% | 0.61% | 0.47% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.36% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок MCSIX и DCMSX
Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и DCMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCSIX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -60.94% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -9.24% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.61% | -27.93% | -9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -32.52% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -0.21% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.63% | -32.13% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.28% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSIX и DCMSX
MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеют волатильность 6.29% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCSIX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.55% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 13.13% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 16.48% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.64% | 16.17% | +18.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 14.44% | +11.59% |