PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSFX с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSFX с VCMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSFX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSFX и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		19.72%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%1.08%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		17.80%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, MCSFX показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 17.80%.

MCSFX

1 день
-0.46%
1 месяц
4.87%
С начала года
19.72%
6 месяцев
25.31%
1 год
28.89%
3 года*
12.61%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—

VCMDX

1 день
-0.42%
1 месяц
4.86%
С начала года
17.80%
6 месяцев
23.21%
1 год
25.74%
3 года*
11.96%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PDBCMCSFX с BRCYXMCSFX с BRCAXMCSFX с PCLPXMCSFX с FIFGXMCSFX с BCSKXMCSFX с DCMSX
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Сравнение комиссий MCSFX и VCMDX

MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MCSFX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSFX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSFXVCMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.68

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.16

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.01

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

9.16

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSFX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSFX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCMDX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSFX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSFXVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.89

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.83

-0.52

Корреляция

Корреляция между MCSFX и VCMDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSFX и VCMDX

Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что меньше доходности VCMDX в 12.91%

TTM2025202420232022202120202019
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.57%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.91%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%

Просадки

Сравнение просадок MCSFX и VCMDX

Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSFXVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-26.67%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.92%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-25.45%

-11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.73%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-11.10%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.93%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSFX и VCMDX

MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что MCSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSFXVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.97%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

12.20%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

15.60%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.14%

15.81%

+18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

15.40%

+14.45%