PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSFX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSFX с EAPCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).

MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г.. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSFX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSFX и EAPCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		20.28%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%1.49%

Доходность по периодам

С начала года, MCSFX показывает доходность 20.28%, что значительно выше, чем у EAPCX с доходностью 17.25%.

MCSFX

1 день
0.46%
1 месяц
6.91%
С начала года
20.28%
6 месяцев
26.86%
1 год
29.49%
3 года*
12.79%
5 лет*
12.72%
10 лет*
—

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PDBCMCSFX с PCLPXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с FIFGXMCSFX с BCSKXMCSFX с DCMSX
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с SWAGXEAPCX с KMLMEAPCX с SWPPX

Сравнение комиссий MCSFX и EAPCX

MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии EAPCX в 0.91%.

MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

MCSFX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSFX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSFXEAPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.25

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.83

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

3.70

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

12.97

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSFX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSFX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPCX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSFX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSFXEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.25

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.11

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.29

+0.03

Корреляция

Корреляция между MCSFX и EAPCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSFX и EAPCX

Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности EAPCX в 11.28%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.51%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%

Просадки

Сравнение просадок MCSFX и EAPCX

Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и EAPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSFXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-52.59%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.09%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-18.05%

-19.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.39%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-23.03%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.60%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSFX и EAPCX

MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что MCSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSFXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.58%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

11.78%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

14.85%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.14%

14.64%

+19.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

13.29%

+16.56%