Сравнение MCSFX с DCMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).
MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MCSFX и DCMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCSFX и DCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 20.28% | 17.09% | 4.32% | -7.25% | 12.27% | 26.40% | -1.34% | -1.69% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.97% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | -0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MCSFX показывает доходность 20.28%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 25.97%.
MCSFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 20.28%
- 6 месяцев
- 26.86%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- —
DCMSX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 32.29%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCSFX и DCMSX
MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.
Доходность на риск
MCSFX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск
MCSFX
DCMSX
Сравнение MCSFX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCSFX | DCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.10 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.71 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.77 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 10.61 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCSFX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.10 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.88 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.10 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между MCSFX и DCMSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSFX и DCMSX
Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности DCMSX в 8.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 12.51% | 15.05% | 2.25% | 1.04% | 26.24% | 54.80% | 0.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.36% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок MCSFX и DCMSX
Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и DCMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCSFX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -60.94% | +23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -9.24% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -27.93% | -9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.21% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.70% | -32.13% | +13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.28% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSFX и DCMSX
MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеют волатильность 6.45% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCSFX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.55% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 13.13% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 16.48% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.14% | 16.17% | +17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 14.44% | +15.41% |