Сравнение MCSFX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MCSFX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCSFX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 20.28% | 17.09% | 4.32% | -7.25% | 12.27% | 26.40% | -1.34% | -1.69% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 23.68% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | -5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, MCSFX показывает доходность 20.28%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 23.68%.
MCSFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 20.28%
- 6 месяцев
- 26.86%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- —
DBCMX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 13.32%
- С начала года
- 23.68%
- 6 месяцев
- 26.71%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCSFX и DBCMX
MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
MCSFX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
MCSFX
DBCMX
Сравнение MCSFX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCSFX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.29 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 3.02 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.64 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 13.71 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCSFX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.29 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.69 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MCSFX и DBCMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSFX и DBCMX
Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности DBCMX в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 12.51% | 15.05% | 2.25% | 1.04% | 26.24% | 54.80% | 0.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.45% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок MCSFX и DBCMX
Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, примерно равная максимальной просадке DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCSFX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -37.62% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -7.93% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -27.60% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | 0.00% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.70% | -13.47% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.10% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSFX и DBCMX
MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеют волатильность 6.45% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCSFX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.16% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 9.94% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 12.77% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.14% | 16.16% | +17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 14.50% | +15.35% |