PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSFX с BSCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSFX с BSCFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MCSFX (MFS Commodity Strategy Fund) and BSCFX (Baron Small Cap Fund) are both mutual funds - MCSFX is a Commodities fund managed by MFS, while BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, MCSFX returned 9.02%/yr vs 0.03%/yr for BSCFX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. MCSFX charges 1.89%/yr vs 1.29%/yr for BSCFX.

Доходность

Сравнение доходности MCSFX и BSCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSFX показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у BSCFX с доходностью -3.15%.

MCSFX

1 день
-1.21%
1 месяц
-8.71%
С начала года
13.61%
6 месяцев
12.05%
1 год
25.24%
3 года*
11.82%
5 лет*
9.02%
10 лет*
—

BSCFX

1 день
-0.90%
1 месяц
0.46%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-3.24%
3 года*
7.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSFX и BSCFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		13.61%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-3.15%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%9.57%

Correlation

The correlation between MCSFX and BSCFX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

0.16

The correlation between MCSFX and BSCFX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Baron Small Cap Fund

Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PCLPXMCSFX с PDBCMCSFX с BICSXMCSFX с BCSKXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с MEIAX
Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с BPTRXBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с AKREXBSCFX с QQQBSCFX с NVDA

Доходность на риск

MCSFX vs. BSCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSFX c BSCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCSFXBSCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.11

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
-0.03

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.13

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

-0.33

+8.26

MCSFX vs. BSCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSFX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа BSCFX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSFX и BSCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCSFX и BSCFX

Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки BSCFX в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и BSCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSFXBSCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-55.59%

+18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-15.00%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-26.91%

+15.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-37.94%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-12.11%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.19%

-11.08%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

5.92%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSFX и BSCFX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) составляет 3.43%, в то время как у Baron Small Cap Fund (BSCFX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что MCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSFXBSCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

5.09%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

13.33%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

17.92%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.13%

22.38%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.47%

22.37%

+7.10%

Сравнение комиссий MCSFX и BSCFX

MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии BSCFX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSFX и BSCFX

Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности BSCFX в 9.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		9.81%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		13.24%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCSFX and BSCFX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCFX has higher volatility (5.09%) compared to MCSFX (3.43%). In terms of maximum drawdown, MCSFX dropped -37.16% vs BSCFX's -55.59%.

MCSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSFX и BSCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор