Сравнение MCOW с VFMO
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - MCOW is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. MCOW is passively managed, while VFMO is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и VFMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 28.14%.
MCOW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 28.14%
- 6 месяцев
- 24.50%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCOW и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.69% | -3.62% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 28.14% | 5.90% |
Correlation
The correlation between MCOW and VFMO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. VFMO — Ранг доходности на риск
MCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFMO
Сравнение MCOW c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCOW | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCOW и VFMO
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и VFMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -36.77% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.53% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -7.72% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и VFMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 22.36% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 21.91% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 23.64% | -5.68% |
Сравнение комиссий MCOW и VFMO
MCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и VFMO
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VFMO в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.21% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.57% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and VFMO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for MCOW.
VFMO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.21% for MCOW.
MCOW is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.13% for VFMO.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и VFMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор