Сравнение MCOW с VXF
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MCOW tracks the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index while VXF tracks the S&P Completion Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for VXF.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и VXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 11.25%.
MCOW
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам MCOW и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 5.86% | -3.62% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 11.25% | 1.57% |
Correlation
The correlation between MCOW and VXF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. VXF — Ранг доходности на риск
MCOW
VXF
Сравнение MCOW c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCOW | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.45 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MCOW и VXF
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и VXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -58.03% | +43.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -3.32% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -9.55% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и VXF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 17.54% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 22.37% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 22.31% | -4.42% |
Сравнение комиссий MCOW и VXF
MCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и VXF
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VXF в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.22% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.04% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and VXF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for MCOW.
VXF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.22% for MCOW.
MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.05% for VXF.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и VXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор