Сравнение MCOW с EPU
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MCOW tracks the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index while EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for EPU.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и EPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 8.58%.
MCOW
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 64.72%
- 3 года*
- 41.90%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам MCOW и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 5.86% | -3.62% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 8.58% | 36.00% |
Correlation
The correlation between MCOW and EPU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. EPU — Ранг доходности на риск
MCOW
EPU
Сравнение MCOW c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCOW | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.43 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MCOW и EPU
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и EPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -60.62% | +45.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -16.28% | +13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -18.82% | +14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и EPU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 30.03% | -12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 25.20% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 23.51% | -5.62% |
Сравнение комиссий MCOW и EPU
MCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и EPU
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности EPU в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.50% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.22% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and EPU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCOW is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.
EPU has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.22% for MCOW.
MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.59% for EPU.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и EPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор