Сравнение MCOW с SIXL
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MCOW is passively managed, while SIXL is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и SIXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCOW показывает доходность 7.69%, а SIXL немного выше – 7.99%.
MCOW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCOW и SIXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.69% | -3.62% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 7.99% | -1.91% |
Correlation
The correlation between MCOW and SIXL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. SIXL — Ранг доходности на риск
MCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIXL
Сравнение MCOW c SIXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCOW | SIXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCOW и SIXL
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и SIXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -16.08% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.88% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -4.55% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и SIXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 9.96% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 12.20% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 12.57% | +5.39% |
Сравнение комиссий MCOW и SIXL
MCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и SIXL
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SIXL в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.21% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.21% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and SIXL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for MCOW.
SIXL has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.21% for MCOW.
They also come from different issuers: Pacer and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.47% for SIXL.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и SIXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор