Сравнение MCOW с PEXL
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Pacer - MCOW tracks the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index while PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и PEXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 21.13%.
MCOW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEXL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 21.13%
- 6 месяцев
- 19.71%
- 1 год
- 45.40%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCOW и PEXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.69% | -3.62% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 21.13% | 10.00% |
Correlation
The correlation between MCOW and PEXL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. PEXL — Ранг доходности на риск
MCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEXL
Сравнение MCOW c PEXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCOW | PEXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCOW и PEXL
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и PEXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -36.76% | +21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.16% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -6.69% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и PEXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 19.24% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 22.12% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 24.12% | -6.16% |
Сравнение комиссий MCOW и PEXL
MCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PEXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и PEXL
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности PEXL в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.21% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.30% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and PEXL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCOW is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.
PEXL has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.21% for MCOW.
MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.60% for PEXL.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и PEXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор