Сравнение MCOW с PEXL
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Pacer - MCOW tracks the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index while PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и PEXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 15.75%.
MCOW
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 8.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEXL
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -4.43%
- 6 месяцев
- 11.64%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCOW и PEXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 8.02% | -3.62% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 15.75% | 10.00% |
Correlation
The correlation between MCOW and PEXL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. PEXL — Ранг доходности на риск
MCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEXL
Сравнение MCOW c PEXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCOW | PEXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCOW и PEXL
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и PEXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -36.76% | +21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -6.96% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -6.66% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и PEXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 20.00% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 22.25% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 24.13% | -6.31% |
Сравнение комиссий MCOW и PEXL
MCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PEXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и PEXL
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности PEXL в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.21% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.31% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and PEXL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCOW is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.
PEXL has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.21% for MCOW.
MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.60% for PEXL.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и PEXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор