Сравнение MCOW с FDLS
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MCOW tracks the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index while FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и FDLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 16.88%.
MCOW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 16.88%
- 6 месяцев
- 14.67%
- 1 год
- 34.86%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCOW и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.69% | -3.62% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 16.88% | 5.12% |
Correlation
The correlation between MCOW and FDLS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. FDLS — Ранг доходности на риск
MCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDLS
Сравнение MCOW c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCOW | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCOW и FDLS
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и FDLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -23.32% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.38% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -3.84% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и FDLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 17.02% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 19.06% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 19.06% | -1.10% |
Сравнение комиссий MCOW и FDLS
MCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и FDLS
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FDLS в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.84% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.21% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and FDLS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCOW is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.
FDLS has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.21% for MCOW.
MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and Inspire. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.76% for FDLS.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и FDLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор