Сравнение MCOW с USMF
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - MCOW tracks the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for USMF.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и USMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 5.54%.
MCOW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCOW и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.69% | -3.62% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 5.54% | -0.65% |
Correlation
The correlation between MCOW and USMF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. USMF — Ранг доходности на риск
MCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USMF
Сравнение MCOW c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCOW | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCOW и USMF
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и USMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -36.24% | +21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.03% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -4.14% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и USMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 11.57% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 14.35% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 16.98% | +0.98% |
Сравнение комиссий MCOW и USMF
MCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и USMF
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности USMF в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.21% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.30% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and USMF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for MCOW.
USMF has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.21% for MCOW.
MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.28% for USMF.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и USMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор