Сравнение MCOW с USMF
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - MCOW tracks the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for USMF.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и USMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 2.67%.
MCOW
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMF
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCOW и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 5.86% | -3.62% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 2.67% | -0.29% |
Correlation
The correlation between MCOW and USMF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. USMF — Ранг доходности на риск
MCOW
USMF
Сравнение MCOW c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCOW | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.61 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MCOW и USMF
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и USMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -36.24% | +21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -2.16% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -4.16% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и USMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 10.92% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 14.28% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 16.97% | +0.92% |
Сравнение комиссий MCOW и USMF
MCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и USMF
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности USMF в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.22% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.34% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and USMF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for MCOW.
USMF has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.22% for MCOW.
MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.28% for USMF.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и USMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор