Сравнение MCOW с SPHQ
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both Quality Factor funds - MCOW tracks the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index while SPHQ tracks the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.
MCOW
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 12.37%
- С начала года
- 12.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPHQ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 14.78%
- Всё время*
- 10.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.66K | $26.03K | $46.61K | |
| $125.60M | $133.55M | $145.61M |
Сравнение доходности по годам MCOW и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 12.03% | -3.62% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 16.16% | 4.09% |
Correlation
The correlation between MCOW and SPHQ is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
MCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPHQ
Сравнение MCOW c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCOW | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCOW и SPHQ
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -57.83% | +42.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -3.83% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -10.64% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и SPHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 14.61% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.77% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.99% | -0.37% |
Сравнение комиссий MCOW и SPHQ
MCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и SPHQ
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SPHQ в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.20% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.08% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and SPHQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for MCOW.
SPHQ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.20% for MCOW.
MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.15% for SPHQ.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор