Сравнение MCOW с SCHM
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - MCOW is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while SCHM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и SCHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 16.11%.
MCOW
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHM
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам MCOW и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 5.86% | -3.62% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 16.11% | 2.54% |
Correlation
The correlation between MCOW and SCHM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. SCHM — Ранг доходности на риск
MCOW
SCHM
Сравнение MCOW c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCOW | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.58 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок MCOW и SCHM
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и SCHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -42.43% | +27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -2.63% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -5.65% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и SCHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 15.82% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 19.59% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 20.47% | -2.58% |
Сравнение комиссий MCOW и SCHM
MCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и SCHM
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SCHM в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.22% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.25% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and SCHM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for MCOW.
SCHM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.22% for MCOW.
MCOW is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHM is Mid Cap Growth Equities. MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: Pacer and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.04% for SCHM.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и SCHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор