Сравнение MCOW с IMCB
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MCOW tracks the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и IMCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 12.89%.
MCOW
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам MCOW и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 5.86% | -3.62% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 12.89% | 0.74% |
Correlation
The correlation between MCOW and IMCB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. IMCB — Ранг доходности на риск
MCOW
IMCB
Сравнение MCOW c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCOW | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.50 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MCOW и IMCB
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и IMCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -58.80% | +43.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -2.27% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -7.73% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и IMCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 12.96% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 17.59% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 19.66% | -1.77% |
Сравнение комиссий MCOW и IMCB
MCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и IMCB
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IMCB в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.23% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.22% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and IMCB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for MCOW.
IMCB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.22% for MCOW.
MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.04% for IMCB.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и IMCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор