Сравнение MCOW с QDPL
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - MCOW is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. MCOW is passively managed, while QDPL is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и QDPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у QDPL с доходностью 7.59%.
MCOW
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDPL
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCOW и QDPL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 5.86% | -3.62% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 7.59% | 5.39% |
Correlation
The correlation between MCOW and QDPL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. QDPL — Ранг доходности на риск
MCOW
QDPL
Сравнение MCOW c QDPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCOW | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.79 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок MCOW и QDPL
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и QDPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -22.59% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -3.17% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -5.14% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и QDPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 12.25% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 15.06% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 15.06% | +2.83% |
Сравнение комиссий MCOW и QDPL
MCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QDPL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и QDPL
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QDPL в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.22% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.18% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and QDPL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCOW is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.
QDPL has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.22% for MCOW.
MCOW is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.60% for QDPL.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и QDPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор