Сравнение MCOW с QDPL
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - MCOW is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и QDPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCOW показывает доходность 7.69%, а QDPL немного выше – 7.86%.
MCOW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDPL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCOW и QDPL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.69% | -3.62% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 7.86% | 5.75% |
Correlation
The correlation between MCOW and QDPL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. QDPL — Ранг доходности на риск
MCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDPL
Сравнение MCOW c QDPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCOW | QDPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCOW и QDPL
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и QDPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -22.59% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.94% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -5.11% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и QDPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 12.38% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 15.06% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 15.06% | +2.90% |
Сравнение комиссий MCOW и QDPL
MCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QDPL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и QDPL
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QDPL в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.21% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.16% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and QDPL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCOW is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.
QDPL has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.21% for MCOW.
MCOW is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities. MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while QDPL tracks Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.60% for QDPL.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и QDPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор