Сравнение MCOW с CTEF
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MCOW is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 38.70%.
MCOW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 38.70%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 80.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCOW и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.69% | -3.62% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 38.70% | 12.81% |
Correlation
The correlation between MCOW and CTEF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. CTEF — Ранг доходности на риск
MCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CTEF
Сравнение MCOW c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCOW | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCOW и CTEF
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, примерно равная максимальной просадке CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -15.00% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.19% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -1.75% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 22.60% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 22.50% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 22.50% | -4.54% |
Сравнение комиссий MCOW и CTEF
MCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и CTEF
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности CTEF в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.05% | 0.08% |
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and CTEF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for MCOW.
MCOW has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.05% for CTEF.
They also come from different issuers: Pacer and Castellan. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор