Сравнение MCOW с CPAI
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MCOW is passively managed, while CPAI is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и CPAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 26.83%.
MCOW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPAI
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 25.15%
- 1 год
- 41.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCOW и CPAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.69% | -3.62% |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 26.83% | 8.88% |
Correlation
The correlation between MCOW and CPAI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. CPAI — Ранг доходности на риск
MCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPAI
Сравнение MCOW c CPAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCOW | CPAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCOW и CPAI
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и CPAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -21.46% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.29% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -2.98% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и CPAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 19.12% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 19.45% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 19.45% | -1.49% |
Сравнение комиссий MCOW и CPAI
MCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и CPAI
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности CPAI в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.70% | 0.89% | 0.41% | 0.06% |
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.21% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and CPAI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCOW is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.
CPAI has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.21% for MCOW.
They also come from different issuers: Pacer and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.75% for CPAI.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и CPAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор