PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCO с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCO с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCO (Moody's Corporation) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, MCO returned 17.48%/yr vs 10.22%/yr for XLE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -11.83%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 17.48% против 10.22% соответственно.

MCO

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-11.83%
6 месяцев
-8.45%
1 год
-6.21%
3 года*
12.01%
5 лет*
6.92%
10 лет*
17.48%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCO и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCO
Moody's Corporation		-11.83%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between MCO and XLE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2000 г.

0.33

The correlation between MCO and XLE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moody's Corporation

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

MCO vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCOXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.21

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.84

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.75

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

10.92

-11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCO vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCOXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.21

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.79

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.31

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MCO и XLE

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCOXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.72%

-71.26%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-12.05%

-11.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-20.14%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-26.04%

-15.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-66.81%

+24.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.53%

-6.15%

-10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-17.98%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

4.14%

+6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и XLE

Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.54%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCOXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

8.25%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

16.58%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.23%

20.53%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

26.02%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

29.59%

-1.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и XLE

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCO
Moody's Corporation		0.88%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

MCO and XLE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to MCO (7.54%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCO и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор