Сравнение MCO с VALU
MCO (Moody's Corporation) and VALU (Value Line, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MCO returned 17.28%/yr vs 11.92%/yr for VALU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и VALU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -12.74%, что значительно выше, чем у VALU с доходностью -14.45%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции VALU по среднегодовой доходности: 17.28% против 11.92% соответственно.
MCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 17.28%
VALU
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -14.45%
- 6 месяцев
- -11.64%
- 1 год
- -13.00%
- 3 года*
- -8.95%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам MCO и VALU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -12.74% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
VALU Value Line, Inc. | -14.45% | -24.86% | 11.27% | -1.94% | 10.35% | 45.98% | 17.42% | 15.09% | 40.56% | 3.28% |
Correlation
The correlation between MCO and VALU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MCO:
$78.68B
VALU:
$303.17M
MCO:
$13.92
VALU:
$2.34
MCO:
31.87
VALU:
13.80
MCO:
10.10
VALU:
8.97
MCO:
26.28
VALU:
2.81
MCO:
$7.87B
VALU:
$33.83M
MCO:
$5.49B
VALU:
$17.97M
MCO:
$3.95B
VALU:
$5.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. VALU — Ранг доходности на риск
MCO
VALU
Сравнение MCO c VALU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Value Line, Inc. (VALU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCO | VALU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.73 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.83 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCO | VALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.03 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.21 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MCO и VALU
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, примерно равная максимальной просадке VALU в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и VALU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | VALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -77.54% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -17.84% | -5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -43.43% | +18.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -67.15% | +25.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -67.15% | +25.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -64.49% | +47.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -33.08% | +15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 7.10% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и VALU
Moody's Corporation (MCO) и Value Line, Inc. (VALU) имеют волатильность 7.28% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | VALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.01% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 16.41% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 27.66% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 60.79% | -34.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 57.71% | -29.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и VALU
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VALU в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.89% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
VALU Value Line, Inc. | 4.10% | 3.32% | 2.23% | 2.24% | 1.91% | 1.86% | 2.52% | 2.73% | 3.65% | 3.67% | 3.44% | 4.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и VALU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Value Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и VALU
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
VALU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.66M при выручке в 8.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
VALU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 8.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
VALU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 8.28M, что соответствует чистой рентабельности 71.4%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and VALU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.28%) compared to VALU (7.01%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs VALU's -77.54%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и VALU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор