Сравнение MCO с RTX
MCO (Moody's Corporation) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MCO returned 17.53%/yr vs 15.68%/yr for RTX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 17.53% против 15.68% соответственно.
MCO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 17.53%
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам MCO и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -11.93% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between MCO and RTX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between MCO and RTX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MCO:
$79.40B
RTX:
$250.45B
MCO:
$13.92
RTX:
$5.34
MCO:
32.16
RTX:
34.39
MCO:
4.20
RTX:
1.37
MCO:
10.19
RTX:
2.76
MCO:
26.52
RTX:
3.78
MCO:
$7.87B
RTX:
$90.37B
MCO:
$5.49B
RTX:
$18.27B
MCO:
$3.95B
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. RTX — Ранг доходности на риск
MCO
RTX
Сравнение MCO c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCO | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.68 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 4.55 | -5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCO и RTX
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -55.14% | -23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -19.32% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -29.48% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -32.84% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -51.98% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.63% | -13.13% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -13.03% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 7.10% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и RTX
Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.00%, в то время как у RTX Corporation (RTX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 8.72% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.97% | 18.40% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 24.26% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 23.94% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 27.77% | +0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и RTX
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности RTX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и RTX
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and RTX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (8.72%) compared to MCO (7.00%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор