PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCO с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCO с MLPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MCO (Moody's Corporation) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, MCO returned 18.14%/yr vs 12.30%/yr for MLPX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCO и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 18.14% против 12.30% соответственно.

MCO

1 день
1.31%
1 месяц
0.15%
С начала года
-11.55%
6 месяцев
-12.65%
1 год
-7.25%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.21%
10 лет*
18.14%

MLPX

1 день
-1.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
23.61%
6 месяцев
23.85%
1 год
23.77%
3 года*
28.96%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCO и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCO
Moody's Corporation		-11.55%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.61%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between MCO and MLPX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г.

0.32

The correlation between MCO and MLPX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moody's Corporation

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с TPYP

Доходность на риск

MCO vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCO c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCOMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.55

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
2.18

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.92

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

6.98

-7.62

MCO vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа MLPX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCO и MLPX

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCOMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.72%

-70.67%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-8.18%

-15.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-16.77%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-19.72%

-21.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-64.70%

+22.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.27%

-5.67%

-10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-16.58%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

3.42%

+7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и MLPX

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCOMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.79%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

11.89%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

15.42%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.36%

20.00%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.74%

26.47%

+1.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и MLPX

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности MLPX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCO
Moody's Corporation		0.88%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

MCO and MLPX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCO has higher volatility (7.01%) compared to MLPX (5.79%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs MLPX's -70.67%.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCO и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор