PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		-9.66%-21.05%47.93%21.55%-23.38%113.30%27.96%36.40%-13.75%38.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, LPX показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции LPX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.87% против 14.14% соответственно.

LPX

1 день
-0.07%
1 месяц
-13.01%
С начала года
-9.66%
6 месяцев
-18.79%
1 год
-19.22%
3 года*
11.73%
5 лет*
6.44%
10 лет*
16.87%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Louisiana-Pacific Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LPX:
LPX с BCCLPX с BLDRLPX с SPYLPX с FLEXLPX с AVGOLPX с DELPX с MLM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LPX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPX
Ранг доходности на риск LPX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

1.01

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.50

1.53

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.55

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

7.31

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.01

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.71

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.83

-0.67

Корреляция

Корреляция между LPX и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPX и VOO

Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		1.57%1.39%1.00%1.36%1.49%0.87%1.56%1.82%2.34%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LPX и VOO

Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LPXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.41%

-33.99%

-62.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.26%

-11.98%

-19.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.94%

-24.52%

-16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.45%

-33.99%

-25.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.59%

-5.55%

-33.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.86%

-3.72%

-34.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.26%

2.55%

+11.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LPX и VOO

Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

5.34%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.84%

9.47%

+18.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.12%

18.11%

+22.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.91%

16.82%

+23.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.46%

17.99%

+22.47%