PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPX с DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPX с DE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and DE (Deere & Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LPX in Building Products & Equipment, DE in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, LPX returned 16.78%/yr vs 23.24%/yr for DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPX и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции LPX уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 16.78% против 23.24% соответственно.

LPX

1 день
-0.11%
1 месяц
7.39%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-10.12%
1 год
-17.88%
3 года*
8.06%
5 лет*
3.90%
10 лет*
16.78%

DE

1 день
1.56%
1 месяц
1.71%
С начала года
26.73%
6 месяцев
22.88%
1 год
16.15%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.99%
10 лет*
23.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPX и DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		-7.91%-21.05%47.93%21.55%-23.38%113.30%27.96%36.40%-13.75%38.72%
DE
Deere & Company		26.73%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%

Correlation

The correlation between LPX and DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1982 г.

0.35

The correlation between LPX and DE shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LPX:

$1.17

DE:

$17.76

Коэффициент P/E

LPX:

62.99

DE:

33.13

Коэффициент P/S

LPX:

2.02

DE:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

LPX:

$2.56B

DE:

$46.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPX:

$507.00M

DE:

$16.40B

EBITDA (12 мес.)

LPX:

$247.00M

DE:

$11.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Louisiana-Pacific Corporation

Deere & Company

Часто сравнивают с LPX:
LPX с BCCLPX с FLEXLPX с BLDRLPX с SPYLPX с VOOLPX с AVGOLPX с MLM
Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с XLIDE с CNHDE с HDDE с XDWT.DE

Доходность на риск

LPX vs. DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPX
Ранг доходности на риск LPX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DE
Ранг доходности на риск DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPX c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.54

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.03

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.13

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.81

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

1.73

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPX vs. DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа DE равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPX и DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.54

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.41

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.39

-0.23

Просадки

Сравнение просадок LPX и DE

Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPXDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.41%

-73.27%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.83%

-19.90%

-13.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.14%

-21.59%

-21.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-33.81%

-9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.45%

-37.91%

-21.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.40%

-10.94%

-26.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.86%

-18.62%

-19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.13%

9.34%

+8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LPX и DE

Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPXDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.59%

10.52%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.31%

24.32%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.23%

29.83%

+11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.96%

29.37%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.83%

30.38%

+10.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPX и DE

Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности DE в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE
Deere & Company		1.10%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		1.57%1.39%1.00%1.36%1.49%0.87%1.56%1.82%2.34%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPX и DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
574.00M
9.61B
(LPX) Общая выручка
(DE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPX и DE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Louisiana-Pacific Corporation и Deere & Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
20.0%
34.7%
Активы портфеля
LPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

LPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

LPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

LPX and DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPX has higher volatility (13.59%) compared to DE (10.52%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs DE's -73.27%.

DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPX и DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор