PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCO с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCO с ICLN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MCO (Moody's Corporation) is a stock, while ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Over the past 10 years, MCO returned 18.14%/yr vs 11.27%/yr for ICLN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCO и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 24.98%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 18.14% против 11.27% соответственно.

MCO

1 день
1.31%
1 месяц
0.15%
С начала года
-11.55%
6 месяцев
-12.65%
1 год
-7.25%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.21%
10 лет*
18.14%

ICLN

1 день
-0.92%
1 месяц
-8.37%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.85%
1 год
59.68%
3 года*
6.42%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCO и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCO
Moody's Corporation		-11.55%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		24.98%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between MCO and ICLN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.44

The correlation between MCO and ICLN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moody's Corporation

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

MCO vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCO c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCOICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.11

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
2.68

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.66

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

12.50

-13.15

MCO vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCO и ICLN

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCOICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.72%

-87.15%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-16.38%

-7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-43.18%

+18.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-57.16%

+15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-66.75%

+24.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.27%

-44.08%

+27.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-66.52%

+48.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

4.79%

+6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и ICLN

Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.01%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCOICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

13.41%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

23.13%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

28.54%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.36%

27.69%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.74%

27.33%

+0.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и ICLN

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ICLN в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		0.90%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
MCO
Moody's Corporation		0.88%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%

Часто задаваемые вопросы

MCO and ICLN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (13.41%) compared to MCO (7.01%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs ICLN's -87.15%.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCO и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор